Loi de Cantor

En théorie des probabilités, la loi de Cantor est une loi de probabilité singulière dont le support est l'ensemble de Cantor et la fonction de répartition est l'escalier de Cantor. Comme ces derniers, le nom de la loi est issue du mathématicien allemand Georg Cantor.

Cantor

Fonction de répartition

Paramètres aucun
Support ensemble de Cantor
Densité de probabilité aucune
Fonction de répartition escalier de Cantor
Espérance 1/2
Médiane tout point de
Variance 1/8
Asymétrie 0
Kurtosis normalisé -8/5
Fonction génératrice des moments
Fonction caractéristique

Cette loi de probabilité est singulière, ainsi elle n'est pas absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et donc ne possède pas de densité de probabilité ; elle ne possède pas non plus de fonction de masse. Elle est donc ni une loi de probabilité discrète, ni une loi de probabilité à densité, ni un mélange de ces dernières.

Caractérisation

Le support de la loi de Cantor est l'ensemble de Cantor qui est l'intersection de la suite infinie d'ensembles :

La loi de Cantor est l'unique loi de probabilité μ pour laquelle, sur toute union d'ensembles Ct, pour t ∈ {0,1,2,...} , la loi est uniforme sur chacun des 2t ensembles de Ct :

.

Cette loi de Cantor est parfois précisée : « loi de Cantor sur [0, 1] ». Elle peut être définie de la même manière sur l'intervalle [–1,1], ce qui en fait une loi centrée.

Moments

Il est aisé de remarquer, par symétrie, que l'espérance d'une variable aléatoire X de loi de Cantor est : . Les moments centrés d'ordre impair sont tous nuls.

Donnons un calcul pour la variance. Pour l'ensemble C1 ci-dessus, soit Y=0 si et Y=1 si . Ceci s'écrit à l'aide d'une indicatrice : . Alors :

De ceci, on obtient :

Des formules pour tout moment d'ordre pair peuvent être obtenues en obtenant tout d'abord les cumulants[1] :

B2n est le 2n-ième nombre de Bernoulli.

Construction

La loi de Cantor est la loi du nombre aléatoire Z, compris entre 0 et 1, obtenu en tirant au hasard les chiffres de son développement triadique de la manière suivante : les chiffres sont indépendants et valent 0 ou 2 avec probabilité 0,5.

Nota : si ces chiffres étaient indépendants et uniformément distribués sur l'ensemble {0,1,2}, Z suivrait la loi uniforme entre 0 et 1.

Plus précisément, soit , l'intervalle Ω étant muni de la mesure de Lebesgue, ce qui en fait l'espace de probabilité canonique. Pour , posons :

de sorte que:

On sait que, d'une part, la suite est la suite des chiffres du développement dyadique propre de ω, et que, d'autre part, est une suite de variables de Bernoulli indépendantes de paramètre 0,5. Posons :

Alors

Proposition  Z suit la loi de Cantor.

En effet,

est une suite de 0 et de 1 bien choisie, de sorte que :

De cette construction concrète, on peut déduire toutes les grandes propriétés de l'escalier de Cantor, via des arguments probabilistes : en particulier, la loi forte des grands nombres entraîne que la loi de Cantor et la mesure de Lebesgue sont étrangères, bien que la loi de Cantor soit, par ailleurs, diffuse. Ces propriétés de la loi de Cantor se traduisent par la continuité de l'escalier de Cantor (la loi de Cantor est diffuse) et la nullité (presque partout) de la dérivée de l'escalier de Cantor (car la loi de Cantor est étrangère à la mesure de Lebesgue).

Proposition  La loi de Cantor et la mesure de Lebesgue sont étrangères, et la loi de Cantor est diffuse.

Références

  1. (en) Kent Morrison, « Random Walks with Decreasing Steps », sur Cal Poly, .
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