Hétéroscédasticité

En statistique, l'on parle d'hétéroscédasticité lorsque les variances des résidus des variables examinées sont différentes. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe hétéro-autre »), et de skedasêdissipation»). Une collection de variables aléatoires est hétéroscédastique s'il y a des sous-populations qui ont des variabilités différentes des autres.

Distribution des erreurs. Hétéroscédasticité

La notion d'hétéroscédasticité s'oppose à celle d'homoscédasticité, qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est constante. Tandis que dans le cas d'homoscédasticité, nous avons , nous avons désormais , où peut être différent de , pour .

Tests d'hétéroscédasticité

Voir aussi

Article connexe

Homoscédasticité

Lien externe

Normalité des résidus en fonction des valeurs prédites

  • Portail des probabilités et de la statistique
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