Interpolation polynomiale

En mathématiques, en analyse numérique, l'interpolation polynomiale est une technique d'interpolation d'un ensemble de données ou d'une fonction par un polynôme. En d'autres termes, étant donné un ensemble de points (obtenu, par exemple, à la suite d'une expérience), on cherche un polynôme qui passe par tous ces points, et éventuellement vérifie d'autres conditions, de degré si possible le plus bas.

Le résultat n'est toutefois pas toujours à la hauteur des espérances : dans le cas de l'interpolation lagrangienne, par exemple, le choix des points d'interpolation est critique. L'interpolation en des points régulièrement espacés peut fort bien diverger même pour des fonctions très régulières (phénomène de Runge).

Définition

  • Dans la version la plus simple (interpolation lagrangienne), on impose simplement que le polynôme passe par tous les points donnés. Étant donné un ensemble de n + 1 points (i.e. couples de nombres réels) (xi , yi) (xi distincts 2 à 2), on cherche à trouver un polynôme p (à coefficients réels) de degré n au plus qui vérifie :

Le théorème de l'unisolvance précise qu'il n'existe qu'un seul polynôme p de degré inférieur ou égal à n défini par un ensemble de n + 1 points.

  • L'interpolation d'Hermite consiste à chercher un polynôme qui non seulement prend les valeurs fixées aux abscisses données, mais dont également la dérivée, donc la pente de la courbe, prend une valeur imposée en chacun de ces points. Naturellement, il faut pour cela un polynôme de degré supérieur au polynôme de Lagrange. On peut aussi imposer encore la valeur des dérivées secondes, troisièmes, etc. en chaque point. La démarche de l'interpolation newtonienne utilisant les différences divisées est particulièrement adaptée pour construire ces polynômes.

Construction du polynôme d'interpolation de Lagrange

Les points rouges correspondent aux points (xk , yk), et la courbe bleue représente le polynôme d'interpolation.

Supposons que le polynôme d'interpolation est donné par :

Or p doit vérifier :

afin que ce dernier passe par l'ensemble des points à interpoler. En intégrant à l'équation (1), on obtient un système d'équations linéaires d'inconnues ak. L'écriture matricielle est la suivante :

Pour construire p(x), il suffit de résoudre ce système afin d'obtenir les valeurs des ak. Toutefois, inverser une matrice pleine est un calcul lourd (avec une méthode d'élimination de Gauss-Jordan, le calcul est de l'ordre de 2/3n3 opérations). Des méthodes nettement plus efficaces utilisent une base de polynômes lagrangienne ou newtonienne pour obtenir une matrice respectivement diagonale ou triangulaire[1],[2],[3]. Dans la pratique, le calcul des différences divisées remplace la résolution du système linéaire.

La matrice est une matrice du type matrice de Vandermonde. Son déterminant est non nul, ce qui prouve le théorème d'unisolvance : le polynôme d'interpolation existe et est unique. (L'unicité résulte aussi du fait que si deux polynômes de degré inférieurs ou égaux à n coïncident en n + 1 points, alors ils sont égaux.)

Erreur d'interpolation

L'erreur d'interpolation lors de l'approximation d'une fonction f, c'est-à-dire : lorsque yi = f(xi) dans ce qui précède, est donnée par une formule de type Taylor-Young :

Si f est n + 1 fois différentiable sur I = [min(x0,...,xn,x),max(x0,...,xn,x)] alors

L'existence d'un tel ξ se démontre en appliquant de manière itérée le théorème de Rolle[4] :

Dans le cas particulier où xi = x0 + ih (points uniformément répartis), se produit en général une aggravation catastrophique de l'erreur d'interpolation, connue sous le nom de phénomène de Runge, lorsqu'on augmente le nombre de points pour un intervalle [x0 , xn] donné.

Références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Polynomial interpolation » (voir la liste des auteurs).
  1. (en) N. J. Higham, « Fast Solution of Vandermonde-Like Systems Involving Orthogonal Polynomials », IMA Journal of Numerical Analysis, vol. 8, no 4, , p. 473–486 (DOI 10.1093/imanum/8.4.473)
  2. (en) Å Björck et V. Pereyra, « Solution of Vandermonde Systems of Equations », Mathematics of Computation, American Mathematical Society, vol. 24, no 112, , p. 893–903 (DOI 10.2307/2004623, JSTOR 2004623)
  3. (en) D. Calvetti et L. Reichel, « Fast Inversion of Vandermonde-Like Matrices Involving Orthogonal Polynomials », BIT, vol. 33, no 33, , p. 473–484 (DOI 10.1007/BF01990529)
  4. (en) Endre Süli et David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge University Press, 2003, p. 183-184 sur Google Livres.

Voir aussi

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