Prix William F. Sharpe

Le prix William F. Sharpe de bourses d'études en recherche financière est un prix créé en 1999 décerné chaque année à l'auteur de l'article de recherche publié dans le Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA) qui a apporté la contribution la plus importante à l'économie financière.

Les candidats au Prix William F. Sharpe sont élus par les lecteurs de la JFQA et les éditeurs associés de la revue, qui choisissent ensuite un lauréat parmi les nominés.

Le prix est dédié à William F. Sharpe, économiste financier à l'Université de Stanford et lauréat du Prix Nobel 1990 des sciences économiques.

Lauréats

Article Auteur(s) Année Numéro
"A Trading Volume Benchmark: Theory and Evidence" Paula A. Tkac 1999[1]
"Behavorial Portfolio Theory" Hersh Shefrin, Meir Statman 2000 (split)
"The Long-Run Performance of Global Equity Offerings" Stephen R. Foerster, G. Andrew Karolyi 2000 (split)
"Long-Run Performance and Insider Trading in Completed and Canceled Seasoned Equity Offerings" Jonathan Clarke, Craig Dunbar, Kathleen M. Kahle 2001
"The Determinants of the Flow of Funds of Managed Portfolios: Mutual Funds vs. Pension Funds" Diane Del Guercio, Paula A. Tkac 2002
"Corporate Governance and the Home Bias" Magnus Dahlquist, Lee Pinkowitz, René M. Stulz, Rohan Williamson 2003
"Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the U.S. Senate" Alan J. Ziobrowski, Ping Cheng, James W. Boyd, Brigitte J. Ziobrowski 2004
"Determinants of Board Size and Composition: A Theory of Corporate Boards" Charu G. Raheja 2005
"Top Management Incentives and the Pricing of Corporate Public Debt" Hernan Ortiz-Molina 2006
"Characterizing World Market Integration through Time" Francesca Carrieri, Vihang Errunza, Ked Hogan 2007
"The Cost to Firms of Cooking Books" Jonathan Karpoff, D. Scott Lee, Gerald S. Martin 2008
"Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment" Rongbing Huang, Jay R. Ritter 2009
"Can Mutual Fund Managers Pick Stocks? Evidence from Their Trades Prior to Earnings Announcements" Malcolm Baker, Lubomir Litov, Jessica A. Wachter, Jeffrey Wurgler 2010
"Shareholders' Say on Pay: Does It Create Value?" Jie Cai, Ralph A. Walkling 2011
"Aggregate Idiosyncratic Volatility" Geert Bekaert, Robert J. Hodrick, Xiaoyan Zhang 2012
"Where Have All the IPOs Gone?" Xiaohui Gao, Jay R. Ritter, Zhongyan Zhu 2013
“How Does the Market Value Toxic Assets?” Francis A. Longstaff, Brett W. Myers 2014
“Taxes and Capital Structure” Mara Faccio, Jin Xu 2015
“Differential Access to Price Information in Financial Markets” David Easley, Maureen O'Hara, Liyan Yang 2016

Références

  1. Besides the main prize, honorable mentions were awarded to Stephen Ross' "Adding Risks: Samuelson's Fallacy of Large Numbers Revisited" and William N. Goetzmann and Philippe Jorion's "Re-Emerging Markets" in 1999.
  • Portail de l’économie
  • Portail des récompenses et distinctions
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.